资本监管对银行风险非线性的影响
文章编号：1001-148X(2016)11-0061-08科研工作站/中国人民大学财政金融学院博士后科研流动站，北京100033)
摘要：基于我国41家银行2004-2012年的平衡面板数据，采用面板门槛模型实证检验资本监管对银行风险非线性的影响。研究发现：资本监管对银行风险表现出明显的门槛特征，两者呈非线性关系，但资本监管与银行风险在不同的阈值范围内都呈正相关关系，验证了“监管假说”；本文估计出门槛值大于最低资本监管水平，这一发现启示监管当局应对银行施加适当的压力，提出银行达到最低资本监管标准具体的时限。
关键词：资本监管；银行风险；面板门槛
中图分类号：F8304文献标识码：A
收稿日期：2016-06-23
作者简介：刘文栋(1976-)，男，安徽凤阳人，牡丹江师范学院讲师，经济学博士，研究方向：世界经济；王飞(1987-)，女，山东泰安人，中国华融资产管理股份有限公司博士后科研工作站/中国人民大学财政金融学院博士后科研流动站在站博士后，经济学博士，研究方向：金融监管、救助性金融。
基金项目：国家社科基金重大项目，项目编号：13&ZD018；牡丹江师范学院博士科研启动基金项目，项目编号：MNUB201412。
一、引言
关于资本监管与银行风险关系的理论分析 ......
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