现代信用风险模型特征比较研究

http://www.100md.com 2006年7月8日《当代经济科学》 2004年第2期

     摘要：本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV，CrcditMetrics，CreditRisk+，CreditPort-folio View四个模型进行了比较，从反映原理概念，结构角度研究了各模型的特征，介绍了实证效果，以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借鉴与参考。

    关键词：信用风险；巴塞尔协议；商业银行

    中图分类号：F8832.4 文献标识码：A 文章编号：1002—2848(2004)02—0060—04, http://www.100md.com(王毅春孙林岩)

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