企业短期贷款违约预测Ｂａｙｅｓ模型构建
摘要：目前，企业违约预测模型距离实际应用还具有一定差异，表现在：(1)模型所使用的样本基本都是配对模式，与现实情况不符；(2)模型没有考虑到误判成本的非对称性。针对以上问题，本文运用SAS统计软件对某国有商业银行的2003年全部短期贷款企业的财务数据进行分析，摒弃以往配对模式，采用全样本进行分析，筛选出11个财务比率指标作为企业信用风险评价函数的计量参数。应用Bayes判别原理，引入误判成本和先验概率，构建了一个简明的违约判别模型，经检验模型是统计有效的，判别结果也是较好的。
关键词：Bayes模型；违约预测；短期贷款
中图分类号：F830.3
文献标识码：A
文章编号：1002—2848—2006(01)—0041—04, http://www.100md.com(唐春阳 冯宗宪)
关键词：Bayes模型；违约预测；短期贷款
中图分类号：F830.3
文献标识码：A
文章编号：1002—2848—2006(01)—0041—04, http://www.100md.com(唐春阳 冯宗宪)
